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Como testar os sistemas de negociação e evitar o encaixe das curvas Para avaliar o quão bem um determinado sistema de negociação deve funcionar no futuro, o devolvemos nos dados do mercado passado. Backtesting aplica um conjunto de regras de negociação a dados históricos para estimar como essas regras teriam realizado se realmente tivéssemos negociado. Os bons resultados históricos hipotéticos não garantem que um conjunto de regras funcionará bem no futuro. No entanto, os baixos resultados históricos hipotéticos quase certamente significam que um sistema não deve ser negociado em tempo real. O valor percebido do backtesting está enraizado na crença de que as tendências históricas se repetem. Os comerciantes têm testado estratégias em dados históricos por gerações. No entanto, a prática tornou-se popular com o advento de computadores pessoais e software de teste de sistema criado especificamente. Como System Writer, que evoluiu para o TradeStation. Este software e um banco de dados de dados históricos permitiram que aqueles sem um fundo de escrita de código para testar idéias do sistema comercial. A compreensão e a aceitação mais amplas dos sistemas de negociação, bem como a frustração que muitos encontraram ao tentar construir sistemas comerciais por conta própria, ajudaram o mercado de sistemas de terceiros a prosperar ao longo da década de 1990. Futures Truth é uma empresa independente que rastreou sistemas de negociação comercialmente disponíveis desde a década de 1980. Atualmente, ele rastreia mais de 500 sistemas. Futuros A Verdade testa sistemas comerciais em tempo real, e não em dados históricos. Isso evita a modificação das regras ao longo do tempo e simula melhor a execução das regras nas condições reais do mercado, como períodos de alta volatilidade. De acordo com Futures Truth, apenas cerca de 45 dos sistemas rastreados são rentáveis ​​no longo prazo, enquanto apenas 20 exibiram uma boa relação risco / recompensa. No entanto, esses números provavelmente são melhores do que o populationrsquos em larga escala, porque apenas esses vendedores realmente confiantes em sua lógica passam a Futures Truth para análise em tempo real e crítica pública. Muitos sistemas falham porque não possuem uma premissa válida. Em vez disso, os parâmetros de entrada e saída são derivados da mineração de dados. A mineração de dados simplesmente verifica dados históricos para regras que teriam funcionado no passado. Muitas vezes, tais regras são adequadas precisamente ao passado e não têm esperança de trabalhar melhor do que aleatório em dados não vistos. Em vez disso, o desenvolvimento do sistema deve começar com uma teoria que pode ser testada, analisada e ajustada para aplicação. Este conceito também implica uma perspectiva diferente sobre o próprio teste do sistema: o objetivo do backtesting não é produzir uma coleção de estatísticas hipotéticas de ganhos e perdas. É testar a validade da teoria e a precisão das regras na captura da premissa. O teste do sistema é um processo multifacetado, desde a data, até a escala de tempo, para solicitar pressupostos de entrada, para contratar especificidades e controle de risco. A falha em qualquer um desses pode arruinar um teste de teste de outra forma ou, manipulando-os, pode gerar resultados que são muito superiores aos que conseguiríamos em tempo real. Você precisa fazê-lo direito se você quiser validar o mdash ou, quando apropriado, invalidar o seu sistema. Ferramentas do comércio Existem dois elementos para testar: o software adequado mdash software e mdash de dados e um método científico para desenvolver sistemas usando essas ferramentas. Letrsquos começa por olhar as ferramentas do comércio. Muitas opções estão disponíveis para testar suas idéias. Eles diferem na facilidade de transformar idéias em código e na forma como lidam com os detalhes, o que pode ter um impacto importante nos resultados. Por exemplo, se um sistema entrar em uma ordem limite, algum software registra um preenchimento se esse preço for tocado. No entanto, dificilmente há garantia de que uma ordem teria sido preenchida na negociação real, nem há garantia de que não devia ser. Entrar em paradas garante uma entrada, mas não um preço. Outra questão é registrar os preços reais. Embora a maioria dos softwares desenvolvidos profissionalmente não tenha esse problema, ainda é uma preocupação para aqueles que testam manualmente sistemas em planilhas, como o Microsoft Excel. Por exemplo, se um sistema comprar em uma parada igual ao fechar mais um terço da faixa média nos últimos três períodos, e se o alcance médio for 10, então estamos comprando no final mais 3.333. Se estamos negociando o E-mini SampP 500, ele opera com 0,25. Isso significa que o diferencial de entrada deve arredondar até 3,50. Um comerciante de início pode não perceber isso se mantira números manualmente, e não foi há muito tempo que vários programas profissionais cometiam o mesmo erro. Com o passar do tempo, esse erro pode somar uma discrepância considerável. Entretanto, no quadro geral, tais detalhes processuais são menores. O grande problema é o dado. Artigos relacionadosMetrica WFO é o mais novo sistema de TradingVisions, lançado em dezembro de 2015. O Metrica swing troca o contrato emini SampP 500 (ES), bem como SPY, o SampP 500 ETF. Ao contrário dos outros programas da OVNT, o Metrica é um sistema de contra-tendência, e, como tal, sua correlação com o Delphi, AXIOM, amp Sentinel é quase um zero ideal, variando de -15 a .08. Isso torna o complemento perfeito para as Carteiras do Vista, onde aumenta significativamente os lucros hipotecários e diminui as cobranças. A Metrica é altamente seletiva na espera de um sinal de dados exclusivo de que o mercado está sobrevendido, com o medo de uma ação de preço dominante ou que o mercado está sobrecompra, dominando a complacência.160 Esses dois extremos tendem a oferecer excelentes oportunidades comerciais. No desempenho hipotético fora da amostra, a Metrica ganha mais de 74 do tempo, e seu comércio médio ultrapassa 730, após o deslizamento e a comissão. Está no mercado cerca de 21 do tempo, com o comércio médio durando um pouco mais de 6 dias. Uma combinação de parada de proteção e parada de bloqueio de lucro são usadas para melhorar a capacidade de processamento do sistema, embora 70 das saídas sejam sinalizadas pela lógica do sistema, em vez de uma parada de saída. O risco máximo de dólar é de 2.000 por contrato. Metrica tem dois níveis de negociação. Level1 troca um máximo de 1 contrato. Level2 acrescenta um segundo contrato longo em circunstâncias especiais que ocorrem cerca de 25 do tempo. Level2 acrescenta cerca de 55 de lucro hipotético, gerando lucros mais hipotéticos do que os outros sistemas e mercados WFO. Como pode trocar 2 contratos, o Level2 geralmente é recomendado apenas para tamanhos de conta maiores. Tal como acontece com os outros três sistemas WFO, os principais parâmetros da Metricas são re-otimizados anualmente, e os melhores valores são usados ​​para o próximo ano. Como os dados dos últimos anos são adicionados a todo o corpo de dados anteriores, os parâmetros tendem a ser bastante estáveis, embora exista um grau útil de adaptabilidade. Além disso, o período fora da amostra mostrou lucros de 95 do período de estudo na amostra, demonstrando que a estratégia não está ajustada de forma curva aos dados do estudo e estava atuando perto do seu ideal, um sinal promissor em tempo real Negociação. A Metrica testou de forma rentável uma ampla gama de parâmetros, indicando sua robustez e, quando seus parâmetros atuais foram aplicados ao contrato SampP de tamanho completo, os anos anteriores à introdução do emini SampP - um período completamente fora de amostra - - eram lucrativos, com negociações vencedoras 67 do tempo. Possui o melhor perfil de recompensa para risco dos sistemas TradingVisions. A Metrica foi submetida à Futures Truth para o acompanhamento de terceiros em outubro de 2015. A Metrica pode ser alugada por contrato de 50-75 / mês / e-mini (mínimo de 3 meses) e negociada através de programas de assistência de corretores designados ou diretamente através da TradeStation.